Бурмистров Александр Васильевич (К.ф.-м.н., н.с., Институт вычислительной математики и
математической геофизики СО РАН, Новосибирск;
Старший преподаватель, Новосибирский госуниверситет)
Новиков Алексей Владимирович (К.ф.-м.н., директор по развитию, ООО Цифровые экосистемы, Новосибирск)
| |
Ранее предложенная авторами стохастическая дифференциальная модель (СДМ) формирования цены значительно более адекватно описывает изменение ценового ряда в сравнении с классической моделью цены, поскольку она учитывает случайную природу изменения коэффициентов роста и волатильности ценового ряда. Именно уравнения на два последних коэффициента и входят в систему стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) кроме цены самого финансового инструмента. В данной статье в рамках СДМ определяются коэффициенты системы СДУ, с помощью которой происходит моделирование ценового ряда.
Ключевые слова:ценовой ряд, стохастическое дифференциальное уравнение, непрерывное распределение, случайная волатильность, коэффициент роста.
|
|
| |
|
Читать полный текст статьи …
|
Ссылка для цитирования:
Бурмистров А. В., Новиков А. В. Определение коэффициентов в стохастической дифференциальной модели формирования цены // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. -2018. -№03. -С. 39-44 |
|
|
ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
