Журнал «Современная Наука»

Применение гетерогенных вычислительных систем к задачам финансовой математики

Шилина Наталья Владимировна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»)

В настоящее время применение вычислительных систем с гетерогенной архитектурой становится более востребованным. Технология CUDA применяется к огромному количеству задач, в том числе и в финансовой математике. В работе рассматриваются различные методы финансовой математики. Для построения моделей ценообразования опционов используется метод Монте-Карло. Эти алгоритмы хорошо подходят для реализации на графических процессорах, поскольку они основаны на большом количестве независимых операций. Проведен анализ эффективности использования графических процессоров в задачах финансовой математики.

Ключевые слова:Монте-Карло; опционы; CPU; GPU; CUDA.

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Шилина Н. В. Применение гетерогенных вычислительных систем к задачам финансовой математики // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. -2020. -№08. -С. 119-126 DOI 10.37882/2223-2966.2020.08.35

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"