Журнал «Современная Наука»

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ПРИМЕРЕ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК

Хабаров Марк Эдуардович (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва )

Ловцов Владимир Алексеевич (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва )

Тяжельникова Ксения Сергеевна (руководитель проектов в АО «ТБанк», г. Москва)

Гуренко Владимир Викторович (доцент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва)

В статье описывается актуальная задача разработки модели прогнозирования временных рядов на примере котировок валютных пар. Определены особенности работы с временными рядами и сформулирована математическая модель предметной области разработанной модели. Проанализирован процесс разделения временного ряда на компоненты. Изучены основные подходы к реализации модели прогнозирования временных рядов, а именно: статистические алгоритмы и машинное обучение. Рассмотрены необходимые и достаточные условия стационарности временного ряда для реализации модели статистического подхода. Сформирован исходный набор данных для разработки модели прогнозирования временных рядов на примере валютных котировок, основанный на датасете «Валютные курсы: архивные и текущие данные о стоимости иностранных валют по отношению к рублю». Был сформирован набор лаговых и агрегированных информативных признаков для реализации моделей на основе машинного обучения. Проведены практические эксперименты с целью анализа поведения моделей в различных ситуациях стабильности финансового рынка. Представлены результаты работы каждого алгоритма в рамках проведённых экспериментов, включающие в себя метрики MSE, MAE, MAPE и R2. На основе полученных результатов для реализации поставленной задачи был выбран оптимальный алгоритм. Также были определены наиболее информативные признаки этой модели для прогнозирования временных рядов валютных котировок.

Ключевые слова:временные ряды, машинное обучение, прогнозирование временных рядов, подходы к прогнозированию, котировки, валютные пары

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Хабаров М. Э., Ловцов В. А., Тяжельникова К. С., Гуренко В. В. МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ПРИМЕРЕ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. -2025. -№04. -С. 164-169 DOI 10.37882/2223-2966.2025.04.45

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"