Журнал «Современная Наука»

О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО

Галимнуров Артур Альбертович (Аспирант Уфимский университет науки и технологий )

В рамках статьи предлагается формулировка регуляризованного варианта (RWMLMC) метода взвешенного многоуровневого Монте-Карло (WMLMC), вводя штрафной член для контроля величины весов, зависящих от уровня, и стабилизации вклада дисперсии между уровнями. В то время как классический WMLMC может приводить к нестабильным или сильно изменяющимся весам при слабых межуровневых корреляциях, RWMLMC вводит настраиваемый параметр регуляризации λ, который обеспечивает устойчивость и улучшенное обобщение в условиях шума или несбалансированного моделирования. Проведен эмпирический анализ эффективности предложенного метода, показывающий, что RWMLMC достигает лучшего компромисса между стоимостью и дисперсией и повышает эффективность в реалистичных режимах многоуровневой выборки.

Ключевые слова:Методы Монте-Карло, финансовое моделирование, регуляризация.

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Галимнуров А. А. О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. -2025. -№05/2. -С. 43-46 DOI 10.37882/2223-2966.2025.05-2.06

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"